Backtest
Stratejinizi geçmiş veride çalıştırın; maliyet varsayımları ve metriklerin anlamı.
Backtest, stratejinizi seçtiğiniz sembollerin geçmiş mumları üzerinde bar bar çalıştırır.
Ayarlar
- Piyasa: spot ya da USDⓈ-M vadeli. Spot'ta yalnızca long stratejiler ve kaldıraç 1.
- Semboller: her sembol kendi sermayesiyle ayrı koşar; rapor sembol tablosu ve toplam satırı gösterir.
- Tarih aralığı: planınızın izin verdiği yıl kadar geriye.
- Başlangıç sermayesi ve kaldıraç (vadeli).
- Gelişmiş: maker/taker ücreti ve kayma (slippage).
Maliyet varsayımları
Varsayılanlar bilerek muhafazakârdır: backtest sonucu gerçekte olacağından iyi görünmesin.
| Vadeli | Spot | |
|---|---|---|
| Maker / taker ücreti | %0,02 / %0,05 | %0,1 / %0,1 |
| Kayma | 5 bps | 5 bps |
| Bar başına dolum sınırı | Bar hacminin %10'u | Bar hacminin %10'u |
- Hacim sınırı yüzünden büyük emirler kısmen dolabilir.
- Stop ve hedef fiyatları tick'e girişten uzağa yuvarlanır.
- Vadelide likidasyon: özsermaye, barın aleyhe uç fiyatında bakım teminatının altına düşerse pozisyon o fiyattan kapatılır. Tek ve muhafazakâr bir bakım oranı kullanılır; likidasyon gerçekte olduğundan erken olabilir, geç olmaz.
- Fonlama ücreti (funding): vadelide gerçekleşmiş funding oranları uygulanır (pozitif oranda long öder, short alır). Hesap, funding anındaki kapanış fiyatıyla yapılır. Verinin eksik olduğu dönemlerde funding uygulanmaz ve raporda uyarı olarak gösterilir.
Rapor
- Özsermaye eğrisi ve işlem işaretleri grafikte.
- İşlemler: giriş/çıkış zamanı ve fiyatı, miktar, ücret, funding (vadeli), net sonuç, R ve çıkış nedeni (sinyal, stop-loss, trailing, hedef, süre, ters sinyal, likidasyon, veri sonu).
- Olaylar: atlanan girişler (ör. tutar borsa minimumunun altında), çelişen sinyaller ve eksik funding verisi.
Metrikler
| Metrik | Anlamı |
|---|---|
| Net kâr, getiri % | Ücretler ve funding dahil sonuç |
| CAGR | Yıllık bileşik getiri |
| Max drawdown | Zirveden en derin düşüş (%, tutar, süre) |
| Sharpe / Sortino | Bar getirilerinden risk ayarlı getiri (risksiz getiri 0); Sortino yalnızca aşağı yönlü oynaklığı sayar |
| Calmar | CAGR / max drawdown |
| Win rate | Kazanan işlem oranı |
| Profit factor | Brüt kazanç / brüt kayıp |
| Ortalama işlem | İşlem başına beklenen net sonuç (expectancy) |
| Ortalama R | Stop-loss'lu işlemlerde sonucun riske oranı |
Yıllıklandırma kripto için 7/24 yapılır (yıl 365,25 gün). Hisse piyasasındaki 252 işlem günü varsayımı kullanılmaz.
Sınırlar ve saklama
- Günlük backtest + optimizasyon hakkınız planınıza bağlıdır ve 00:00 UTC'de yenilenir; silinen işler hakkı geri vermez.
- Son 50 backtest ya da 90 gün (hangisi önce dolarsa) saklanır.